対応取引所とデータ種別
| 取引所 |
提供データ |
| 上海証券取引所 |
10段階行情報（Level-2）、注文列情報、リアルタイム約定・注文データ |
| 深圳証券取引所 |
10段階行情報（Level-2）、注文列情報、リアルタイム約定・注文データ |
| 対象銘柄 |
A株、ETF、転換社債 |
データメッセージタイプ
| 型識別子 |
内容 |
| TradeEvent |
個別約定イベント（ティックデータ） |
| OrderEvent |
新規注文・取消しイベント |
| OrderBookQueue |
買気配・売気配の列情報 |
| MarketSnapshot |
10段階市場スナップショット |
TradeEvent - 個別約定データ
市場での一回の約定を表す最小単位のデータ。
| フィールド |
型 |
説明 |
| marketId |
uint32 |
市場区分: 1=上海, 2=深圳 |
| symbol |
string |
銘柄コード（例: 600000） |
| timestampMs |
int64 |
発生時刻（ミリ秒単位UNIXタイムスタンプ） |
| tradeId |
string |
約定番号 |
| unitPrice |
uint32 |
単価（実際の価格は100で割る） |
| quantity |
uint64 |
約定数量（株単位） |
| totalAmount |
uint64 |
総取引金額（人民元、小数点以下切り捨て） |
| direction |
uint32 |
約定方向: 0=不明, 1=買い主導, 2=売り主導 |
| eventType |
uint32 |
イベント種別: 0=約定, 1=取消しによる削除 |
| bidOrderId |
string |
買い側注文ID |
| askOrderId |
string |
売り側注文ID |
{
"marketId": 1,
"symbol": "600000",
"timestampMs": 1623456789012,
"tradeId": "T123456789",
"unitPrice": 1000,
"quantity": 200,
"totalAmount": 200000,
"direction": 1,
"eventType": 0,
"bidOrderId": "BID_0001",
"askOrderId": "ASK_0002"
}
OrderEvent - 注文イベント
新規注文または注文取消しの発生を示すデータ。
| フィールド |
型 |
説明 |
| marketId |
uint32 |
市場識別子 |
| symbol |
string |
銘柄コード |
| timestampMs |
int64 |
注文時刻（ミリ秒） |
| orderId |
string |
注文シーケンス番号 |
| orderPrice |
uint32 |
注文価格（内部形式） |
| orderVolume |
uint64 |
注文数量 |
| totalValue |
uint64 |
注文本体金額（参考） |
| side |
uint32 |
注文サイド: 1=買い, 2=売り |
| orderType |
uint32 |
注文種別: 1=成行, 2=指値, 10=取消し |
{
"marketId": 2,
"symbol": "000001",
"timestampMs": 1623456790123,
"orderId": "ORD_987654",
"orderPrice": 1250,
"orderVolume": 500,
"totalValue": 625000,
"side": 2,
"orderType": 2
}
OrderBookQueue - 注文列深さ情報
最良気配における上位注文の分布状況。
| フィールド |
型 |
説明 |
| marketId |
uint32 |
市場ID |
| symbol |
string |
銘柄コード |
| updateTime |
int64 |
更新時刻（ミリ秒） |
| bestBidPrice |
uint32 |
最高買値 |
| bestBidCount |
uint32 |
最高買気配の注文件数 |
| bestAskPrice |
uint32 |
最低売値 |
| bestAskCount |
uint32 |
最低売気配の注文件数 |
| buyLevels |
uint32[10] |
上位10件の買い注文数量リスト |
| sellLevels |
uint32[10] |
上位10件の売り注文数量リスト |
{
"marketId": 1,
"symbol": "600036",
"updateTime": 1623456791000,
"bestBidPrice": 985,
"bestBidCount": 85,
"bestAskPrice": 990,
"bestAskCount": 92,
"buyLevels": [85, 78, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35],
"sellLevels": [92, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135]
}
MarketSnapshot - 10段階市場スナップショット
現在の市場全体状況を10段階で表現したデータ。
| フィールド |
型 |
説明 |
| marketId |
uint32 |
市場識別子 |
| symbol |
string |
銘柄コード |
| snapTime |
int64 |
取得時刻（ミリ秒） |
| sessionStatus |
uint32 |
取引セッション状態（0～6） |
| prevClose |
uint32 |
前日終値 |
| openPrice |
uint32 |
始値 |
| currentPrice |
uint32 |
現在値 |
| highPrice |
uint32 |
当日最高値 |
| lowPrice |
uint32 |
当日最安値 |
| upperLimit |
uint32 |
ストップ高価格 |
| lowerLimit |
uint32 |
ストップ安価格 |
| totalTrades |
uint32 |
累計約定件数 |
| volumeTraded |
uint64 |
出来高（株） |
| turnover |
uint64 |
取引高（元） |
| totalBidQty |
uint64 |
総買い注文数量 |
| weightedBidPrice |
uint32 |
加重平均買気配価格 |
| totalAskQty |
uint64 |
総売り注文数量 |
| weightedAskPrice |
uint32 |
加重平均売気配価格 |
| bidPrices |
uint32[10] |
10段階買気配価格リスト（降順） |
| bidQtys |
uint32[10] |
10段階買気配数量リスト |
| askPrices |
uint32[10] |
10段階売気配価格リスト（昇順） |
| askQtys |
uint32[10] |
10段階売気配数量リスト |
{
"marketId": 1,
"symbol": "601318",
"snapTime": 1623456792000,
"sessionStatus": 3,
"prevClose": 920,
"openPrice": 925,
"currentPrice": 930,
"highPrice": 935,
"lowPrice": 920,
"upperLimit": 1012,
"lowerLimit": 828,
"totalTrades": 12500,
"volumeTraded": 25000000,
"turnover": 23250000000,
"totalBidQty": 1200000,
"weightedBidPrice": 929,
"totalAskQty": 1180000,
"weightedAskPrice": 931,
"bidPrices": [930, 929, 928, 927, 926, 925, 924, 923, 922, 921],
"bidQtys": [50000, 48000, 45000, 42000, 40000, 38000, 35000, 32000, 30000, 28000],
"askPrices": [931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940],
"askQtys": [49000, 51000, 53000, 55000, 57000, 59000, 61000, 63000, 65000, 67000]
}