時間系列データの統計的検定手法
時系列解析では、データの特性を評価するために以下の3つの主要な統計検定が用いられます：
無相関性検定（ホワイトノイズ検定）
定常性検定
自己相関関数（ACF）と偏自己相関関数（PACF）の解析
データ生成と可視化
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
# 乱数シード設定
np.random.seed(2023)
n_obs = 1 ...
7月25日 17:51 投稿