MATLABを用いたCAPMおよび三因子モデルの構築
金融工学において、資本資産価格モデル（CAPM）とFama-French三因子モデルは、資産価格評価の主要なアプローチとして広く使用されています。CAPMモデルは主に市場リスクが資産収益に与える影響を分析する一方、Fama-French三因子モデルはそれに加えて、規模因子（SMB）と価値因子（HML）の影響を考慮に入れています。
以下に、MATLABを使用してCAPMモデルとFama-French三因 ...
8月4日 02:15 投稿