Python 隠れマルコフモデルを用いた金融時系列解析とリスク管理の実装
金融市場における潜在状態の特定
金融時系列データ的分析において、観測可能な価格変動の背後には「強気相場」「弱気相場」「レンジ相場」といった目に見えない市場状態が存在すると考えられます。Python ライブラリである hmmlearn は、これらの潜在状態を確率モデルとして推定するための隠れマルコフモデル（HMM）を実装しており、scikit-learn と互換性のあるインターフ ...
8月21日 19:04 投稿